Форум о казино, покере, ставках

Кстати, Vano, если уж тебе так интересна тема прогнозирования, почему бы не попробовать, например, делать это на бирже. Это всё таки куда более прогнозируемо. Имхо, прогнозирование рулетки по истории невыпадений - утопия. Да и успешных игроков на бирже куда больше, чем успешных игроков в онлайн-рулетку( не думаю, что такие вообще существуют).

Veyts писал(а):Кстати, Vano, если уж тебе так интересна тема прогнозирования, почему бы не попробовать, например, делать это на бирже.

мне интересны темы "субъективной вероятности", "предельных отклонений", "фантомности актуальной бесконечности", "адекватности классической теории вероятности, рассматривающей вероятность в отрыве от субъекта и основанной на постулате существования актуальной бесконечности"...

Все эти темы мне интересны на уровне "беллетристики", потому что для прфессионального подхода к этой теме мне работодателя (спонсора) найти не получается

Все это гораздо интереснее, чем банальное прогнозирование на бирже

Вот какая хрень пришла мне в голову. Предположим, идея Vano верна. Тогда нечто подобное должно происходить и на бирже, так как там мы тоже имеем дело с вероятностями. То есть если слишком длинный тренд достигает своего предельного отклонения, то должен произойти разворот. Однако здравый смысл подсказывает, что идея бредовая, и вероятность изменения цены зависит от обьективных факторов, а не от истории, которую видит наблюдатель. Я правильно понимаю?

Veyts писал(а):Вот какая хрень пришла мне в голову. Предположим, идея Vano верна. Тогда нечто подобное должно происходить и на бирже, так как там мы тоже имеем дело с вероятностями. То есть если слишком длинный тренд достигает своего предельного отклонения, то должен произойти разворот. Однако здравый смысл подсказывает, что идея бредовая, и вероятность изменения цены зависит от обьективных факторов, а не от истории, которую видит наблюдатель. Я правильно понимаю?

Если предположить что идея Вано верна, то можно предположить... все что угодно
Суть же проблемы проста и безо всяческих наворотов сводима к одной ЦЕНТРАЛЬНОЙ проблеме: можно ли считать, что независимые события на самом деле зависимы?
Специально для Вано в третий раз напомню, что независимыми событиями в ТВ называются не события, независимые от чего бы то ни было, а независимые ДРУГ ОТ ДРУГА.
Вот и все.
Естественно, так так считать нельзя, но идея Вано базируется на том, что можно и даже нужно.
Доказать он этого не может. Продемонстрировать с помощью репрезентативной симуляции тоже не может.
И почему в таком случае мы вообще можем делать подобное допущение? Непонятно. Потому что если оно верно, отрицательные игры превращаются в положительные? Хотелось бы, конечно, но нашего желания недостаточно.

vano писал(а):"адекватности классической теории вероятности, рассматривающей вероятность в отрыве от субъекта

Вано, на протяжении 50 страниц мы пытались вместе с тобой рассматривать без отрыва от субъекта. И что? Получили более адекватную картину мира? Со схлопыванием вселенной в точку в результате генерации меджикспина?
Вано, ты там поосторожнее с этой штуковиной. А то нагенерируешь нам 2 противоположных "предельных отклонения" и все: прощай Вася!

Pokerboy писал(а): Специально для Вано в третий раз напомню, что независимыми событиями в ТВ называются не события, независимые от чего бы то ни было, а независимые ДРУГ ОТ ДРУГА.

Специально для ПокерБоя. "Независимость" событий
в контектсе теорвера - не самый удачный термин (признают это сами математики). И независимость опять таки - это не присущее событию свойство. Это лишь вывод по результатам испытаний. При этом события вообще могут находиться в причинно-зависимой связи, это не имеет отношения к термину "независимости" в рамках теорвера.

Теорвер же "придумал", что независимость - это такое неотъемлимое свойство у событий. То, что вообще в природе есть ли такие события? - теорверу это неважно. Его и его адептам вполне достаточно, что такая модель приблизительно правильно описывает поведение систем с псевдослучайными событиями (потому что есть ли вообще случайные события тоже никто не доказал, а наличие таковых всего лишь постулировано в рамках того же теорвера).

Pokerboy писал(а): Вано, ты там поосторожнее с этой штуковиной. А то нагенерируешь нам 2 противоположных "предельных отклонения" и все: прощай Вася!

Не боись... у меня то отклонения достигаются при прогоне истории, генерируемой ГПСЧ. А у них период конечен. Так что там никакого "схлопывания" не будет. С конечным периодом это почти невозможно.. хотя нюансы конечно есть. (связанные с наличием нескольких субъектов)

Vano, можешь прокомментировать мой пример с предельными отклонениями на бирже?

Veyts писал(а):Vano, можешь прокомментировать мой пример с предельными отклонениями на бирже?

Так а что... есть такое понятие уже давно на бирже, как "технический анализ"

Это когда учитываются исключительно графики (история) безотносительно сути явлений. Другое дело, что вроде считается что только техническим нельзя ограничиваться. Но то, что на него ориентируются - это вроде общепризнанно.


из вики

Ну вообще-то технический анализ основывается на некоторых наблюдаемых ( в отличие от предельных отклонений ) закономерностей на рынке. Да и то исходя из того, что рынок - не стохастический ( в отличие от рулетки) процесс. Я же спрашиваю именно о предельном отклонении тренда на бирже. Не противоречит ли это здравому смыслу?